Utiliser les moyennes mobiles pour le trading

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?

Les moyennes mobiles sont sans doute les indicateurs techniques les plus utilisés par les investisseurs, mais demande une bonne connaissance de leur fonctionnement et de leur interprétation. 

Une moyenne mobile correspond en réalité à la valeur moyenne d’un actif sur une période définie. Elle se calcule à partir de plusieurs éléments comme le cours d’ouverture, le cours de clôture, le niveau le plus haut et le niveau le plus bas atteints pour chaque unité de temps.

La moyenne mobile la plus fréquente est celle qui utilise le cours de clôture. Elle indique alors le cours moyen auquel l’actif a clôturé durant la période de temps concernée.  

Le terme « mobile » indique ici que cette moyenne évolue à chaque nouvelle unité de temps. Ce calcul se fait en intégrant le cours de la dernière unité de temps et en soustrayant le cours le plus ancien.

On différencie par ailleurs les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles pondérées qui donnent plus d’importance à certains cours.

Les différents types de moyennes mobiles :

Les principaux types de moyennes mobiles sont les suivants :

• La moyenne mobile simple ou moyenne arithmétique
• La moyenne mobile exponentielle
• La moyenne mobile Time Series
• La moyenne mobile triangulaire
• La moyenne mobile variable
• La moyenne mobile variable
• La moyenne mobile ajustée par les volumes
• La moyenne mobile pondérée

Ces différents types de moyennes mobiles diffèrent les unes des autres en fonction de l’importance attribuée à chaque élément sur la période concernée.

Comment utiliser les moyennes mobiles dans le cadre du trading :

Les moyennes mobiles peuvent vous être fournies directement par les plateformes de trading et sont le plus souvent affichées sous la forme de lignes continues sur un graphique. Mais pour les utiliser, il existe deux méthodes principales :

La méthode la plus répandue utilise les croisements entre les moyennes mobiles et les cours. Lorsque les cours dépassent la ligne de moyenne mobile à la hausse, il s’agit d’un signal d’achat. A l’inverse, lorsque la ligne des cours dépasse la ligne de moyenne mobile à la baisse, cela peut être interprété comme un signal de vente.

Une autre méthode moins répandue mais plus efficace consiste à utiliser les croisements de deux moyennes mobiles entre-elles. La première de ces deux moyennes mobiles concerne une durée courte et la seconde une durée plus longue. Lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, cela donne un signal d’achat. Au contraire, lorsque la moyenne mobile courte passe en dessous de la moyenne longue, cela donne un signal de vente.

Ces deux techniques d’analyse et d’interprétation des moyennes mobiles permettent donc d’agir dans le sens de la tendance et de repérer des signaux d’achat et de vente pertinents.

Quelles périodes utiliser pour trader les moyennes mobiles ?

On remarque que les périodes les plus utilisées pour les moyennes mobiles sont les MMS 200, 150, 50 et 20.

Ces périodes varient avant tout en fonction de l’actif sur lequel elles sont appliquées dans le cadre de l’étude des moyennes mobiles. Nous vous conseillons cependant de tester différentes périodes de moyennes mobiles afin de trouver par vous-même la période qui semble la mieux adaptée à votre actif.

Les stratégies à utiliser avec l’indicateur des moyennes mobiles :

Si l’indicateur des moyennes mobiles peut bien entendu être utilisé avec toutes sortes de stratégies, il existe des méthodes qui s’y prêtent davantage que d’autres et notamment l’utilisation des ordres take profit et stop loss dont nous allons vous expliquer le fonctionnement ici.

Commençons par la manière de placer vos ordres take profit avec les moyennes mobiles. Ici, on attendra que le prix de l’actif que l’on suit atteigne idéalement un niveau de support ou de résistance le plus proche.

Ainsi, dans le cadre d’une position à l’achat, la cible est ici le prochain niveau de résistance. Bien entendu, vous pouvez également utiliser l’indicateur points pivots pour déterminer cette cible ou utiliser une méthode dite de « profit stop » qui consiste simplement à sortir de sa position quant un certain montant a été atteint.

A l’inverse, dans le cadre d’une position prise à la vente, c’est le prochain niveau de support qui est à considérer comme la cible. Ici encore, on peut utiliser l’indicateur points pivots pour fixer cette cible ou utiliser une technique de profit stop qui consiste également à sortir du marché quand un certain montant a été atteint.

Passons maintenant à la stratégie de trading sur le Moyennes mobiles qui utilise les stop loss. On différenciera ici les stop loss conservateurs des stop loss agressifs.

Si vous envisagez d’utiliser un ordre stop loss conservateur dans le cadre d’une stratégie à l’achat, vous placerez idéalement votre ordre stop juste en dessous de la bougie H4 actuelle à la vente, dans le cadre d'une stratégie à la vente on placera cet ordre juste au-dessus de cette même bougie.

Si vous envisagez au contraire d’utiliser une stratégie de stop loss agressive, vous placerez votre ordre stop en dessous de la bougie M15 actuelle en cas de position à l’achat et au-dessus de cette même bougie en cas de prise de position à la vente.

Vous trouverez bien entendu d’autres manière d’utiliser l’indicateur des moyennes mobiles mais le fait de placer ces ordres stop loss et take profit est sans aucun doute une manière intéressante de réduire les risques avec cet indicateur technique.

Moyenne mobile simple et moyenne mobile exponentielle :

Nous allons maintenant nous attacher à différencier les moyennes mobiles simples des moyennes mobiles exponentielles.

La moyenne mobile simple, également appelée SMA pour Simple Moving Average correspond ici à la somme (prix de clôture de la période actuelle de N périodes de calcul) que l’on divise par N périodes de calcul. C’est le système de moyennes mobiles le plus souvent utilisé par les traders grâce à la simplicité du calcul et à la facilité à le comprendre et à l’interpréter.

La moyenne mobile exponentielle quant à elle, également appelée EMA pour Exponantial Moving Average correspond à un calcul beaucoup plus complexe que nous ne détaillerons pas ici car cela ne vous sera en aucun cas utile. Sachez simplement que la formule inclue ici en plus une part du prix de clôture actuel que l’on ajoute à la valeur précédente de la moyenne mobile ce qui fait que les prix de clôture les plus récents sont ceux qui ont le plus de valeur.

On peut donc dire que la principale différence entre une moyenne mobile  simple et une moyenne mobile exponentielle réside dans le fait que la moyenne mobile simple n’intègre aucune pondération.

On considère généralement que l’utilisation d’une moyenne mobile pondérée atténuera le décalage en se concentrant davantage sur les points de données les plus récentes.

Quels sont les avantages à utiliser les moyennes mobiles dans le cadre de votre trading ?

Les moyennes mobiles comptent parmi les indicateurs techniques et graphiques les plus utilisés au monde et ce, pour différentes raisons. Nous vous proposons donc de découvrir ici les nombreux avantages de cet indicateur.

• Tout d’abord, une moyenne mobile est un outil de choix lorsqu’il s’agit d’identifier une tendance de marché.
• La moyenne mobile permet également de fournir des signaux d’achat et de vente de qualité et donc d’améliorer vos prises de position.
• On peut également utiliser les moyennes mobiles pour déterminer la force du momentum ou, au contraire, l’absence du momentum.
• La moyenne mobile peut aussi servir d’aide à la gestion des positions, notamment en tant que trailing stop.
• Certains traders peuvent également se servir des moyennes mobiles dans le but d’adapter les signaux avec différents paramètres personnalisables.
• Les moyennes mobiles sont également des indicateurs utiles si vous souhaitez identifier des range.
• Enfin, on peut utiliser les moyennes mobiles en tant qu’aide pour le support et la résistance.

Comme vous venez de le voir, les moyennes mobiles peuvent être utilisées de différentes manières dans le cadre de vos stratégies de trading. Il s’agit donc d’un indicateur de choix qui ne doit cependant pas être utilisé seul mais en complément d’autres indicateurs graphiques.

Questions fréquemment posées